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MODELLI DINAMICI PER DATI PANEL

Informations

  • Responsabile didattico: Laura Magazzini
  • Semestre: 2° semestre
  • Data inizio: Marzo
  • CFU: 1 CFU
  • Durata (ore): 10
  • Corso: Economia

Details

Contenuti

1. Metodo generalizzato dei momenti (GMM)
2. Applicazione del metodo GMM per la stima di modelli dinamici per dati panel
3. Diagnostica del modello
4. Sfide per l'analisi empirica

Obiettivi formativi

Il corso ha l'obiettivo di fornire gli strumenti econometrici per l'analisi empirica dei modelli dinamici per dati panel (longitudinali). Lo sviluppo teorico delle metodologie sarà accompagnato dalla discussione di analisi empiriche su dati reali. Alla fine del corso gli studenti e le studentesse potranno condurre la propria analisi di un modello dinamico per dati panel.

Prerequisiti

E' richiesta la conoscenza dei metodi econometrici per l'analisi di dati in cross-section (metodo dei minimi quadrati e variabili strumentali), e dei metodi per lo studio di un modello statico ad effetti fissi in cotesto panel. La conoscenza dei software R o Stata è raccomandata.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Sviluppo di un progetto empirico che può essere svolto in piccoli gruppi (max. 2 persone per gruppo). I risultati dell'analisi saranno riassunti in una presentazione che verrà discussa con la docente. Durante la presentazione, gli studenti e le studentesse saranno valutati sulla base delle loro conoscenza degli argomenti, presentazione delle analisi svolte e uso di un linguaggio specifico.

Testi di riferimento

Materiale fornito dalla docente

Sede

Scuola Sant'Anna (aule sede centrale, via Maffi, Palazzo Pilo Boyl)

Docenti

  • LAURA MAGAZZINI
    10 ore